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技术维给了 TL 全场最高的 +3（日线 / 周线 / 60分钟三尺度共振向上），但宏观维恰好 0 分 （A 流动性 +1.365 被 B 经济基本面 −0.75、C 风险偏好 −0.30 抵掉）——等于只有技术一家在说话。

这不是 bug，是规则在工作。单维满分不等于共识。TL 的价值恰恰在于：它只差宏观维翻正， 一旦宏观给到 +1，它立刻进池 —— 盯它比盯池里已有的更有价值。

同一逻辑也解释了 RB 螺纹钢：宏观 +2 与技术 −2 对冲，总分归 0， 两维都不算同向 → 直接出局。只有真共识才进池。

数据源：新浪财经期货公开接口（主力连续）—— 日线全历史 + 60 分钟线。取数时点 2026-09-22 16:29。
三个子项（权重对齐 22 个交易日尺度）：
日线 SAR 0.60（趋势总开关）　｜　周线 SAR 0.20　｜　60 分钟 SAR 0.20（调节器）
合成：强度 = 0.60×日 + 0.20×周 + 0.20×60分，星级 = 四舍五入(强度 × 3)，落 ±3。

两条自定义约束：
① ATR 有效性门槛：|收盘 − SAR| ≥ 1.0 × ATR(14) 才算有效信号 —— 贴着 SAR 的微弱多头在 22 天尺度上没有意义。
② 总开关约束：日线 SAR 翻空 → 周线与 60 分钟只计负分不计正分。 这是把《自有交易框架》「日线翻空无条件清仓」写进评分，不是写进注释 —— 日线一翻空，技术维必然 ≤ −2，不会被「周线还是多头」稀释。

为什么这一维可以进评分（而不破「临时信息源不进评分」的铁律）：铁律针对的是即时事实 （基差、仓差这类没有历史、无法验证的数据）；SAR / ATR / MA 是可回测的 —— 同一份 K 线， 任何人任何时候算出同一结果。性质不同。
降级路径已写死：量化部两维到位后，本维降级为交叉验证。

⚠ 待林总确认一点：原计划走通达信连接器，但该连接器当前服务未就绪、工具不可调用， 故改用新浪公开接口（同为公开可回测行情源，覆盖 50/50）。若要求限定通达信通道，本维可随时停用。

宏观维按标准要取整到 ±3。螺纹钢原始加权 2.400 与 PTA 2.175 都变成 +2 —— 品种同分，没有优先级。
所以引擎另存一份未取整的原始值，叫 强度（技术维同理：用 强度 × 3 的原值）：
方向总分（整数）→ 决定「进不进池」　｜　方向强度（原始加权）→ 决定「池内谁排前面」
依据是《宏观维度打分标准》§3.4 那句「板块内细化留待关注池触发」。强度只影响排序，不改变进池与否。

计划单模板已落地（v1.0 · 13 段式 · 双向）—— 供应链现在是完整的：
五维评分快照 → 关注池（双条件）→ 入场闸门四道 → 计划单 → 林总确认 → 下发交易部

手数是"倒算"出来的，不是拍的：
单笔风险预算 ¥387,576.77（水位·最深 1%）÷（止损距离 × 合约乘数）＝ 手数上限
顺序写死：① 技术位定止损距离 → ② 水位法预算倒算手数 → ③ ATR 校验跳空。任何一步颠倒，手数就会被人为放大。

计划单自带 11 条风控校验区，逐条打勾，任一条不过 → 拦截，不得下发。

成本栏接通了真实数据：50 个品种的合约乘数 / 最小变动 / 交割规则 / 夜盘时段已全部建表 （品种基础参数总表.md），手续费口径 ＝ 主观。
⚠ 卡在唯一一处：组合层风险聚合需要「当前持仓明细」，大埔表盘取不到 → 等交易部报回。
下一个工程项：计划单生成脚本（把 指标配置.json 接进模板，手数自动倒算 + 11 条自动校验）。

盈亏比 2.3 : 1 下，盈亏平衡点卡在 胜率 30%，而这套体系的容错空间比看起来小得多。入场价偏离、该加仓时没加、没等小时线收盘就提前止损 —— 任何一项都会把期望值压成负数。

所以系统盯的第一件事不是「选品准不准」，是执行走不走样。现状 88.2%，两笔偏差已进入执行归因清单。